Условие: По векселю через лет должна быть выплачена сумма 000 000 руб. Банк учел данный вексель по сложной учетной ставке 10 годовых. Определить дисконт



Скачать 61,58 Kb.
Дата01.05.2022
Размер61,58 Kb.
#182859
ТипЗадача
Связанные:
311837 фин


Содержание

Задача1

Условие:
По векселю через 5 лет должна быть выплачена сумма 1 000 000 руб. Банк учел данный вексель по сложной учетной ставке 10 % годовых. Определить дисконт.

Решение:


По формуле (3.8) находим
Р = 1000000x(1 - 0,10)5= 590490,00 руб.
D = S - P = 1000000 - 590490 = 409510 руб.

Задача 2

Условие:
На какой срок необходимо поместить вашу денежную сумму под простую процентную ставку 10% годовых, чтобы начисленные проценты были в 1,5 раза больше первоначальной суммы?

Решение:
Искомый срок определяем из равенства множителя наращения величине 2 :


1+n×0,08=2, поэтому
n=1/0,08=12,5 лет.
Сумма, размещенная в банке под 8% годовых, в два раза увеличится через 12,5 лет.

  • 1,5P - P/r = 1,5/0,10 = 15 лет

Ответ: Сумма, размещенная в банке под 10% годовых, в три раза увеличилась через 15 лет.

Задача 3

Условие:
В начале каждого года в течение 10 лет на счет вносится 100 тыс. рублей, процентная ставка составляет 15% годовых. Определить наращенную сумму через 10 лет.

Решение:
Расчет ведется по формуле


fv = 300 *((1+0.26)^4-1)/0.26* (1+0,26) =2210.53

Задача 4

Условие:
Оценить текущую стоимость облигации с нулевым купоном номинальной стоимостью 1 млн руб., сроком погашения через 3 года, если ставка дисконта i = 10%.


Задача 5

Условие:
На рынке присутствуют два актива доходности и риски, которых были следующими: А (0,05;0,1) и В (0,1;0,16). Коэффициент корреляции активов 𝜌 = −0,5. Найти портфель минимального риска, его доходность и риск.


Эта задача на условный экстремум, которая решается с помощью функции Лагранжа (см. П.Н. Брусов и др., с. 141, п. 4.2.5).


Решение задачи дает портфель
,
его доходность
,
его риск
.
Пример.Пусть портфель состоит из трех независимых бумаг с доходностями и рисками соответственно (0,1;0.4), (0.2;0.6) и (0.4;0,8). Найти портфель минимального риска, его риск и доходность.
Решение.
1)решение задачи по формулам:
Х=  – портфель;
– минимальный риск (меньше риска каждой отдельной бумаги);
– доходность.

Задача 6

Условие:
Инвестор продал опцион на покупку акции с ценой исполнения 30 руб. Полученная им премия составила 4 руб. К моменту исполнения опциона курс акции на рынке 27 руб. Определите, финансовый результат операции инвестора

Так как курс акции на момент исполнения составляет 27 рублей, инвестор не воспользуется своим правом на приобретение акции по цене исполнения.


Таким образом, надписатель получает доход в размере 4 руб. и убыток в размере:
30 – 27 = 3 руб.
Прибыль = 4 – 3 = 1 руб.
Ответ: Надписатель получил прибыль, равную 1 рублю.
Скачать 61,58 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница