Задача по теме «Характеристики и модели временных рядов»


VSTAT: 4. Оцените точность модели на основе средней относительной ошибки аппроксимации



Скачать 18,36 Mb.
страница2/4
Дата15.12.2022
Размер18,36 Mb.
#196935
ТипЗадача
1   2   3   4
Связанные:
КР Эконометрика 1,2

VSTAT:


4. Оцените точность модели на основе средней относительной ошибки аппроксимации.
Для проверки точности можно использовать среднюю квадратическую ошибку (СКО) S или среднюю относительную ошибку.




и т.д.

Так как 8,16% > 5, то уровень точности модели недостаточный. Фактические данные показателя отличаются от расчётных в среднем на 8,16%.
Общий вывод о качестве модели:
модель адекватна статистическим свойствам, но имеет низкий уровень точности, поэтому использовать ее для прогнозирования не целесообразно.
VSTAT:

5. Осуществите прогноз объема продаж на следующие два месяца (доверительный интервал прогноза рассчитайте при доверительной вероятности P = 75%).

Выполним прогноз среднедушевого дохода на два квартала вперед:


а) Точечный:






б) Интервальный:
Для определения интервала прогноза вначале определим ошибку прогнозирования:




(в Excel используем функцию =СТЬЮДРАСПОБР(0,25;16))

Для k=1:





С 3-го квартала среднедушевой доход с вероятностью 75% попадет в интервал .

Для k=2:







Со 4-го квартала среднедушевой доход с вероятностью 75% попадет в интервал .
6. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представьте графически.




Gretl прогноз:




VSTAT:

7. Используя ППП VSTAT, подберем для данных наилучшую трендовую модель и выполним прогнозирование по лучшей модели на два ближайших периода.




Rstudio:
Загрузка данных и получение линейной модели:


График:

МНК:

Значения Y расчетное:

Прогноз:

Графики:


Скачать 18,36 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4




База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2023
обратиться к администрации

    Главная страница