Программа Профессиональная переподготовка


Т ема 5. Прогнозирование на финансовых рынках - технический анализ



страница5/9
Дата15.08.2022
Размер0,78 Mb.
#188373
ТипПрограмма
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Связанные:
ККЗ УПр Жирнов Н.К. УИ-Ар-62202МОп
Назар Жирнов. ЭК по Финансовый менеджмент
Т ема 5. Прогнозирование на финансовых рынках - технический анализ


  1. Изучите данный график котировок Сбербанка. Будете ли вы сегодня, в последний торговый день графика, совершать сделки с данным финансовым инструментом? Какова причина открытия позиции? По какой цене вы будете входить и выходить из рынка, где вы поставите стоп-лосс заявку.

Ответ:
Конкретно мне недостаточно этой информации. Я считаю, что уровни начерчены не очень верно.
Я здесь вижу широкий боковик, после волатильного падения (я бы разобрался, в чем причина такого падения). Я бы начертил границы боковика, примерно, 235 (верхняя граница) и 195 (нижняя граница). По моим уровням был пробой нижней границы и на последней свече – ретест этого уровня. Я бы зашел в шорт на ретесте и вышел по 172, примерно. Но, если я правильно вижу, то ретест уже произошел и отбой уже реализуется, поэтому сделку бы я пропустил, т.к. прыгать в уезжающий поезд – не в моем стиле и не соответствует моему риск-менеджменту.




Перед вами график индекса ММВБ. Вы купили фьючерс на данный индекс по цене на 0,5 % ниже текущей рыночной цены. Дайте ответы на следующие вопросы:



  • Где стоит стоп-заявка

  • Где вы будете выходить из позиции

  • Целесообразно ли купить еще один фьючерс

  • Если цена будет падать, где цель движения?

Ответ: Сама по себе сделка неадекватная. Я бы не покупал фьючерс по таким уровням.
Я вижу сильный уровень по 2200. Вижу сформированный хай по 2350. Сколько же минусов у этой сделки и этого анализа… Сплошной ужас (хоть и в итоге это оказалась бы прибыльная сделка, но это везение). Непонятно, какая дата экспирации у этого фьючерса. Анализ ТФ 1Д является адекватным, если рассматривать сделки хотя бы 5 месяцев +. Как правило, при анализе такого широкого ТФ ожидают высокую доходность и готовы на повышенные риски. Если это фьючерс с жизнью в 12 месяцев, то окей. Я бы поставил стоп за уровень 2200 (примерно 2150 с учетом рыночного шума), а точки выхода у меня не было бы. Я бы определил точку безубыточности и там зафиксировал 30% от объема и передвинул стоп в 0. Далее, по мере роста, я бы передвигал стоп вверх, к появившимся уровням, и вытягивал бы весь тренд.
Но если делать отвечать из анализа, которому учат в курсе, и опираясь на то, что нарисовали на графике, то тут формация треугольника, то есть мы ждем пробой верхней границы. Стоп бы поставил за линию тренда с учетом рыночного шума.
Тейк профит? Ну если мы торгуем пробой, то как мы можем выделить точку выхода по истории? Только какие-то наши предпочтения. Ну как вариант можно было бы определить соотношение риск/прибыль 1к3. Тогда выставить тейк в 3 раза больше потенциальных потерь.
Покупку ЕЩЕ одного фьючерса вижу очень глупой, я бы лучше поработал над стратегией.
Цена падения – 2200, как вариант. Конечно, возможен пробой и на ретесте можно было вы войти в шорт.

3.


На данном графике фьючерса на доллар США видно, что курс вырос до многолетнего максимума. Дайте ответы на следующие вопросы:



  • Целесообразно ли начать игру на понижение

  • Если у вас уже есть фьючерс на доллар, какие действия вы планируете

  • Стоит ли начать игру на повышение и купать фьючерс по цене многолетнего максимума

Ответ:
Я бы не начинал игру на понижение, пока не убедился бы в развороте тренда. Торговля против тренда – утопия.
Если бы у меня был фьючерс, то я бы поставил стоп чуть ниже уровня исторического максимума, чтобы при развороте тренда я все равно заработал. Передвигал бы стоп каждые 2-5% вверх.
Я бы выделил уровень в 65000. Психологический уровень, и от него обивалась уже цена. На ретесте этого уровня я бы вошел в сделку на покупку с стопом примерно 64500. И целью текущего максимума, то есть 67500




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2023
обратиться к администрации

    Главная страница