Программа мва (дистанционная форма обучения)



Скачать 204,66 Kb.
Дата21.04.2020
Размер204,66 Kb.
ТипПрограмма

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «Синергия»
Контрольно-курсовое задание


Дата




код

201__г.
















Дисциплина

Методы количественного анализа










Программа

МВА

(дистанционная форма обучения)







ОТЗЫВ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Положительные стороны работы:

Недостатки работы:


Оценка ________баллов

Преподаватель _____________________________________________








ФИО, ДО-__________________________________________________________

Оглавление


Задание 1 3


Задание 1


Файл Облигации.XLS содержит значения следующих переменных:

Дата – текущая дата.

10 - летние облигации – значения учетной ставки 10-летних облигаций Министерства финансов США (процентное изменение по отношению к величине учетной ставки на момент закрытия предыдущих торгов).

DJIA - значения индекса Доу Джонса на момент закрытия предыдущих торгов.



  1. Постройте график (один) временных рядов для ежедневных значений индекса, его ежедневных процентных изменений.

  2. Вычислите основные статистические характеристики переменных.

  3. Определите ежедневные изменения индекса DJIA, выраженные в процентах. Насколько соответствуют этим данным правила областей (правило трёх сигм (3σ))?

Решение.

Рисунок 1 – График % изменений облигация, индекса Доу-Джонса и его прироста



Рассчитаем основные характеристики





10-летние облигации

DJIA

% изменения













Среднее

3,837

8197,580

0,162

Стандартная ошибка

0,018

40,536

0,182

Медиана

3,890

8257,610

0,268

Мода

3,900

#Н/Д

#Н/Д

Стандартное отклонение

0,139

311,364

1,387

Дисперсия выборки

0,019

96947,526

1,924

Эксцесс

-0,860

-0,699

0,665

Асимметричность

-0,548

-0,446

0,154

Интервал

0,550

1202,670

7,196

Минимум

3,540

7524,060

-3,606

Максимум

4,090

8726,730

3,591

Сумма

230,210

483657,210

9,409

Счет

60,000

59,000

58,000

На основании данной таблицы модно утверждать, что данные п 10-летним облигациям и индексу Доу-Джонса имеют несущественный разброс, при этом %-ные изменения индекса имеют существенную волатильность, о чем свидетельствует высокое значение стандартного отклонения относительно среднего значения. Все данные имеют распределение отличное от нормального, так как показатели эксцесса и асимметрии существенно отличаются от нуля. Так для облигаций имеем плосковершинное распределение со смещением вправо (эксцесс и асимметрия отрицательны).

Для Облигаций значения среднего, моды и медианы отличаются менее чем на 1%, то есть можно говорить о несущественном смещении центра распределения.

Правило трех сигма является еще одним вариантом проверки близости к нормальному распределению, представим данные графически для более наглядного отображения.

Так как разброс существенный, действительно коэффициент вариации составляет



Можно говорить о значительной волатильности. При этом данные по процентным изменениям попадают в область .



Задание 2.

Для анализа финансовых расчетов с филиалами торговой компании за последние 4 месяца (файл Торговая компания.XLS) собрана информация об операциях поставки товаров, а именно, Филиал№, месяц, категория товара, сумма поставки, сумма поступившей оплаты. Необходимо исследовать данные с помощью инструментария Excel, а так же:

А) создайте сводную таблицу для вычисления количества операций по каждому филиалу и по каждому месяцу (по всем категориям)

Б) создайте сводную таблицу для вычисления общих сумм поставок по каждому филиалу за каждый месяц. Используя полученные данные, постройте соответствующие временные ряды для каждого филиала.

В) постройте гистограмму для поступивших оплат для трех категорий поставки.

Решение.












Задание 3

Владелец ресторана европейской кухни заинтересовался особенностями заказов, принимаемых на выходные. Он стал записывать количество заказов на различные виды блюд. Предположим, что владельца ресторана интересует также, заказывают ли посетители десерт. Он решил записывать значения еще двух переменных: пол посетителя и заказывал ли он говядину. Результаты этих исследований приведены ниже.



Заказ десерта

Мужской

Женский

Всего

Да

96

40

136

Нет

224

240

464

Всего

320

280

600

Заказ говядины

Да

71

65

136

Нет

116

348

464

Всего

187

413

600

Подготовьте модель (Excel: относительные, абсолютные ссылки) и вычислите:
1. Какова вероятность того, что первый же клиент закажет десерт?

2. Какова вероятность того, что первый клиент не закажет говядину?

3. Какова вероятность того, что первый клиент закажет десерт или говядину?

4. Какова вероятность того, что первый клиент окажется женщиной и не закажет десерт?

5. Какова вероятность того, что первый клиент закажет десерт и говядину?

6. Какова вероятность того, что первый клиент окажется женщиной или не закажет десерт?

7. Предположим, что первый клиент, у которого официант принял заказ, оказался женщиной. Какова вероятность того, что она не закажет десерт?

8. Предположим, первый же клиент заказал говядину. Какова вероятность, что он закажет и десерт?

9. Являются ли пол клиента и заказ десерта статистически независимыми?

10. Являются ли заказ десерта и заказ говядины статистически независимыми?


Задание 4

В рабочей книге PIZZA.XLS содержатся данные о 36 порциях пиццы: стоимость в долларах, количество калорий и количество жира в граммах для трех категорий продуктов: сырной пиццы из пиццерии (тип 1), сырной пиццы из супермаркета (тип 2) и острой пиццы из супермаркета (тип 3).

Используйте инструмент Сводные таблицы и функции вычисления статистических характеристик.

Вычислите распределение частот и процентное распределение для стоимости, калорий и жирности.

Постройте кривую распределения (полигон накопленных процентов) для стоимости, калорий и жирности.

Изучите аналитически и графически взаимосвязь переменных.



Какие выводы можно сделать о стоимости, количестве калорий и жирности каждой из разновидностей пиццы?

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница