Методы количественного анализ



Скачать 308,81 Kb.
страница1/5
Дата22.07.2022
Размер308,81 Kb.
#187615
ТипПрограмма
  1   2   3   4   5
Связанные:
ККЗ МКА ЗоргрРС ДО-310МВА
ККЗ МКА ЗоргрРС ДО-310МВА, ККЗ МКА ЗоргрРС ДО-310МВА, ККЗ МКА ЗоргрРС ДО-310МВА, ККЗ МКА ЗоргрРС ДО-310МВА

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «Синергия»

Контрольно-курсовое задание





Дата




код

2011г/
















Дисциплина

Методы количественного анализ










Программа

МВА
(дистанционная форма обучения)






ОТЗЫВ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Положительные стороны работы:


Недостатки работы:

Оценка ________баллов


Преподаватель _____________________________________________








Кузин Александр Сергеевич, ДО-290 МВА


Описание задания
Задания для выпоя приведены ниже, максимальное количество баллов за правильное выполнение всех заданий – 49 баллов.
Распределение баллов следующее:
Задание 1 – 9 баллов максимум.
Задание 2 – 10 баллов максимум.
Задание 3 – 15 баллов максимум.
Задание 4 – 15 баллов максимум.

Сдаваемый на проверку файл должен название файла:


ККЗ_МКА_ФамилияИО_номер группы.
Задание 1
Файл Облигации.XLS содержит значения следующих переменных:
Дата – текущая дата.
10 - летние облигации – значения учетной ставки 10-
на момент закрытия предыдущих торгов.

  1. Постройте график (один) временных рядов для значений индекса, его ежедневных процентных изменений.

  2. Вычислите основные переменных. данным правила областей (правило трёх сигм (3σ))?

Ответ:



Для построения графика временных рядов используем надстройку Statpro. Из перечня слуг выбираем вкладку Charts и далее нажимаем plots. В качестве переменной оси Х выбираем время (годы, месяцы, дни). Так задача заключается в прогнозировании, нам нужно определить, наблюдается ли какая-нибудь устойчивая зависимость от времени заданной величины (в данном случае индекс Доу Джонса) и наблюдается ли кента.
Теперь построим упомянутую выше зависимость. Воспользовавшись надстройкой, наблюдаем следующий линейный график:

 
Насколько заметно на графике, мы имеем ярко выраженный возрастающий тренд за последнее время.

Теперь, для вычисления статистических характеристик переменных можем воспользоваться


1 Count 60,000 59,000
2 Sum 230,210 483657,210
3 Mean 3,837 8197,580
4 Median 3,890 8257,610
5 Standard deviation 0,139 311,364
6 Minimum 3,540 7524,06
7 Maximum 4,090 8726,730
8 Range 0,550 1202,670
9 First quartile 3,708 7912,230
10 Third quartile 3,940 8462,930

Из полученных


но проделать с использованием анализа дах (выбираем инструмент «описательная статистика»). На выходе получаем следующие данные:

3,88 *
Среднее 3,836102 Среднее 8197,58


Стандартная ошибка 0,018198 Стандартная ошибка 40,53614
0,52894 Асимметричность -0,4464
Интервал 0,55 Интервал 1202,67
Минимум 3,54 Минимум 7524,06
Максимум 4,09 Максимум 8726,73
Сумма 226,33 Сумма 483657,2
Счет 59 Счет 59
Для того, чтобы определить изменения индекса DJIA, воспользуемся следующей формулой. В файле «Облигации» выбипустую ячейку справа от данных, и вводим формулу: =(C4-C3)/C3. Получаем значение 0,013032 и
Проверяем, правильно ли все подсчитано. Для этого выбираем нижнее значение DJIA и применяем первоначальную формулу. Если значения сходятся – значит вычисления прошли верно.
Также можно вычислить общее изменение. Для этого опять ж выделяем свободную ячейку и пользуемся следующей формулой: =(C4-$C$3)/$C$3. Далее выбираем ячейку с получившимся значением и применяем процентный формат. Затем выделяем эту же ячейку, нажимаем на ее правый нижний угол и протягиваем вниз до ячейки С61.
Теперь три сигма. Правило трех сигм гласит, что практически все значения нормально распределённой случайной величины лежат в определенном интервале и приблизительно с 0,9973 вероятностью значение нормально распределённой случайной величины лежит в указанном интервале (при условии, что величина Х истинная, а не полученная в результате обработки выборки).
Если же истинная величина Х неизвестна, то следует пользоваться S - таким образом, правило трёх сигм преобразуется в правило трёх s.

Ежедневные процентные изменения индекса DJIA правилу трёх сигм соответствуют.





Скачать 308,81 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5




База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница