Итоговое тестирование по дисциплине эконометрические и статистические методы в экономике и финансах



Скачать 24,29 Kb.
страница2/3
Дата07.06.2022
Размер24,29 Kb.
#185605
ТипЗакон
1   2   3
Связанные:
ITOGOVOE TESTIROVANIE E`konometrich.m-dyi v e`konomike i finansah bez otvetov
prezentatsiya Dyatlov 1, Trebovaniya k oformleniyu IP
Характеристика

1. Линейный коэффициент корреляции Пирсона

А. Оценка тесноты связи между двумя качественными признаками, измеряемые по номинальной шкале

2. Коэффициент корреляции рангов Спирмена

Б. Оценка тесноты связи между двумя количественными или порядковыми признаками, основанный на их ранжировании

3. Эмпирическое корреляционное отношение

В. Оценка тесноты связи между двумя количественными признаками в случае наличия между ними линейной зависимости

4. Коэффициент взаимной сопряженности Пирсона

Г. Оценка тесноты связи между двумя количественными признаками в случае наличия между ними нелинейной зависимости

10.Имеется выборка из 10 наблюдений роста отцов (хi) и их взрослых сыновей (уi), см.



хi

180

172

173

169

175

170

179

170

167

174

уi

186

180

176

171

182

166

182

172

169

177

Рассчитайте коэффициент корреляции Пирсона и проверьте его значимость. Распределение случайных величин xi и yi предполагается нормальным. Уровень значимости α составляет 0,05.
Ответ:
11.Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия переменных:
А) не включенных в уравнение;
Б) сезонных;
В) лишних;
Г) фиктивных.

12. Установите правдиво (П) или ложно (Л) каждое из высказываний:



Высказывание

Правда/Ложь

А). Коэффициент детерминации между х и у характеризует долю дисперсии y, обусловленную влиянием не входящих в модель факторов.




Б). Если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются смещенными.




В). Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на коэффициент при фиктивной переменной.




Г). Если в регрессионную модель включена лишняя переменная, то оценки коэффициентов оказываются, как правило неэффективными.




13. Уравнению регрессии yx=2,88-0,72x1-1,51x2 соответствует множественный коэффициент корреляции Ry=0,84. Укажите, какая доля вариации результативного показателя у (в %) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными x1 и x2:


А) 70,6;
Б) 16,0;
В) 84,0;
Г) 29,4.

14. Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:


А) 0 и 4;
Б) 0 и 2;
В) 2 и 4;
Г) -1 и 1.

15. Фиктивной переменными в уравнении множественной регрессии могут быть:


А) количественные переменные;
Б) экономические показатели, выраженные в стоимостном измерении;
В) качественные переменные, преобразованные в количественные;
Г) переменные, исходные значения которых не имеют количественного значения.

16. Функция потребления, в зависимости от прочих привычек потребления имеет вид:


+
Определите краткосровную и долгосрочную склонность к потреблению.
Ответ:

17. Для изучения рынка жилья в городе по данным о 46 коттеджах было построено уравнение множественной регрессии:



(1,98) (0,54) (0,83)
где y – цена объекта, тыс. долл.;
x1 – расстояние от центра города, км;
x2 – полезная площадь объекта, кв.м;
x3 – число этажей в доме, ед.
Проверьте значимость коэффициентов регрессии и дайте интерпретацию полученного уравнения регрессии.
Ответ:
18. Найдите соответствие между нелинейными моделями регрессии и их использованием в эконометрических исследованиях:


Скачать 24,29 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3




База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница